Die Varianz ist eine Größe, die im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet wird, sie ist definiert zu

Var[X] = E^2[X] - (E[X])^2.

Die Varianz einer Zufallsvariable entspricht also der Differenz aus dem zweiten Moment und dem Quadrat des Erwartungswerts (siehe Erwartungswert).